P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"とは

PHP: setcookie - Manual

So what you do is not read the P3P-Internet Explorer 6-manual at MS but send a header like

header('P3P: CP="NOI ADM DEV PSAi COM NAV OUR OTRo STP IND DEM"');
?>

before doing the setcookie-thing. This will enable your cookie to survive any IE-6 privacy settings.

IE6でサードパーティ（ブラウザのURL欄にあるドメイン以外のドメイン）のCookieを有効にするためのHTTP Response Headerらしい。